Nasdaq для трейдера: сессии, правило PDT и риск на акциях и фьючерсах

Три части торгового дня

Американские акции торгуются по Нью-Йорку: премаркет с 4:00 до 9:30, основная сессия с 9:30 до 16:00, постмаркет с 16:00 до 20:00. В премаркете и постмаркете объёмов меньше, спреды шире, цены двигаются резче. Раз в год часы меняются из-за перехода на летнее время, поэтому в Tartib время показывается в вашем часовом поясе и пересчитывается само.

В праздники биржа закрыта, а в некоторые дни, например на следующий день после Дня благодарения, основная сессия заканчивается в 13:00. Смотрите календарь биржи заранее.

Не все часы одинаково полезны именно вам

Первые 30 минут после открытия и последний час обычно самые подвижные, середина дня тише. У каждого трейдера свои сильные и слабые часы. Не угадывайте, а измерьте: в разделе расширенной статистики Tartib результат по сделкам на акциях и фьючерсах разложен по часам биржи вместе с долей нарушений правил. Может оказаться, что в первые полчаса вы чаще нарушаете правила, чем днём.

Что такое дей-трейд и правило PDT

Дей-трейд — сделка по акции, открытая и закрытая в один и тот же торговый день. По правилу FINRA, если на маржинальном счёте у вас меньше 25 000 долларов и вы сделали 4 или более дей-трейдов за 5 торговых дней, брокер может присвоить вам статус «шаблонного дей-трейдера» и ограничить торговлю. Правило относится к акциям; условия у разных брокеров и в разное время могут отличаться, поэтому всегда уточняйте их у своего брокера.

Tartib ведёт справочный счётчик по вашим сделкам с рынком «Акции» и показывает, сколько дей-трейдов уже использовано. Он считает только то, что записано в журнале.

Размер позиции в акциях

Акции покупают целыми штуками. Формула простая: сколько вы готовы потерять на сделке, делим на расстояние от входа до стопа с учётом комиссии. Результат округляем вниз. Пример: баланс 10 000 долларов, риск 1%, вход 180, стоп 176: риск 100 долларов, 4 доллара на акцию, значит 25 акций.

Если стоимость позиции получилась больше баланса, нужно плечо брокера. Это сигнал уменьшить размер, а не повод брать больше.

Фьючерсы: считайте в пунктах

У фьючерса на Nasdaq-100 один пункт стоит денег: у NQ 20 долларов, у микро-контракта MNQ 2 доллара; у ES 50 долларов, у MES 5. Стоп в 20 пунктов на одном MNQ равен 40 долларам, на одном NQ равен 400. Калькулятор «Риск по фьючерсам» считает число контрактов и подсказывает размер для формы сделки: контракты умножить на стоимость пункта.

Для начала микро-контракты дают возможность рисковать малыми суммами и точнее дозировать риск.

Главное

Сессии, PDT и размер позиции нужны не для поиска идеальных входов, а для контроля риска. Заранее решите, в какие часы торгуете, сколько дей-трейдов себе разрешаете и какой размер подходит под стоп, а потом проверяйте себя по журналу. Tartib — инструмент учёта и дисциплины; он не даёт советов и не обещает прибыли.