Риск разорения: почему размер риска важнее точки входа
· 5 мин чтения
Серии убытков неизбежны
Даже у рабочей стратегии бывают серии убытков подряд. Если доля прибыльных сделок 45%, вероятность убытка в каждой сделке 55%. Вероятность, что пять конкретных сделок подряд окажутся убыточными, равна 0,55 в пятой степени, то есть около 5%. За сотню сделок такие серии встречаются заметно чаще, чем кажется.
Что серия делает с депозитом
При риске 1% на сделку десять убытков подряд уменьшают депозит примерно на 9,6%. При риске 10% те же десять убытков съедают около 65% депозита. Серия одинаковая, разница только в размере риска. Поэтому процент риска решает, переживёт ли счёт неудачную полосу.
Почему возвращаться тяжелее, чем терять
После просадки на 50% нужно удвоить остаток депозита, чтобы вернуться к началу. После просадки на 20% нужно 25%. Чем глубже яма, тем длиннее путь назад, поэтому важно не заходить в глубокую просадку. Калькулятор «Восстановление после просадки» в Tartib показывает это для любого процента.
Как этим пользоваться
Калькулятор «Риск разорения» в Tartib оценивает вероятность когда-либо потерять выбранную долю депозита при заданных проценте прибыльных сделок, отношении прибыли к риску и риске на сделку. Это упрощённая модель независимых сделок: она не прогноз, а способ увидеть, как сильно размер риска влияет на устойчивость счёта.
Попробуй на практике: веди журнал и смотри цену своих нарушений.
Начать бесплатноМатериал носит образовательный характер. Tartib — инструмент учёта и дисциплины. Он не предоставляет инвестиционных рекомендаций, торговых сигналов или гарантий прибыли.