Критерий Келли

Какую долю депозита математически выгодно ставить на сделку при известном проценте прибыльных и соотношении риска к прибыли.

Процент прибыльных сделок, %

Прибыль к риску (например, 2 для 1:2)

Результат

Полный Келли даёт большие просадки. Практики берут половину или четверть. Если ожидание отрицательное, результат 0%: ставить нечего.

Хочешь вести журнал сделок и видеть цену своих нарушений?

Начать бесплатно

Расчёты справочные и не учитывают комиссии, проскальзывание и гэпы. Это не инвестиционная рекомендация. Tartib — инструмент учёта и дисциплины. Он не предоставляет инвестиционных рекомендаций, торговых сигналов или гарантий прибыли.